투자/주식
소형주 전략에 기업의 채산성을 활용하면?
J.개미
2023. 2. 11. 03:04
<개인 기록>
퀀터스 한국 소형주 전략 10종목 월리밸런싱
조건:
1. 기업의 채산성 -1이상, 코스피 월수익률 마이너스
2. 기업의 채산성 0이상, 코스피 월수익률 마이너스
3. 기업의 채산성 1이상, 코스피 월수익률 마이너스
진입: 조건 충족할 경우 다음달 진입
청산: 조건 충족 못할 경우 다음달 청산
결과:
조건1. 66개월 진입, 승률 70%, 손익비4, 평균손익비2
조건2. 60개월 진입, 승률 68%, 손익비4, 평균손익비2
조건3. 39개월 진입, 승률 67%, 손익비4, 평균손익비2
단순 소형주 전략상 매매시 승률 60%
기업의 채산성+코스피 지수는 소형주 전략 승률을 높여줌
기업의 채산성이 높아질수록 진입 개월이 줄어들고 승률은 낮아지지만 손익비는 동일하다는 것은 사실 손익비가 높아진다고 볼 수 있음
추가로 기업의 채산성 다양하게 검증 해봐야 함