소형주 전략에 기업의 채산성을 활용하면?

<개인 기록>

퀀터스 한국 소형주 전략 10종목 월리밸런싱

조건:

1. 기업의 채산성 -1이상, 코스피 월수익률 마이너스

2. 기업의 채산성 0이상, 코스피 월수익률 마이너스

3. 기업의 채산성 1이상, 코스피 월수익률 마이너스

진입: 조건 충족할 경우 다음달 진입

청산: 조건 충족 못할 경우 다음달 청산

 

결과:

조건1. 66개월 진입, 승률 70%, 손익비4, 평균손익비2 

조건2. 60개월 진입, 승률 68%, 손익비4, 평균손익비2

조건3. 39개월 진입, 승률 67%, 손익비4, 평균손익비2

단순 소형주 전략상 매매시 승률 60%

 

기업의 채산성+코스피 지수는 소형주 전략 승률을 높여줌

기업의 채산성이 높아질수록 진입 개월이 줄어들고 승률은 낮아지지만 손익비는 동일하다는 것은 사실 손익비가 높아진다고 볼 수 있음 

 

추가로 기업의 채산성 다양하게 검증 해봐야 함